学术经历

•  副教授，武汉大学金融系，2013年12月-至今

•  系支部书记、副主任，武汉大学金融系，2018年3月-至今

•  访问学者，加州大学圣地亚哥分校经济系，2017年1月-2017年6月

•  研究助理/博士后，南洋理工大学会计系，2013年3月-2013年12月

教学与研究领域

•  教学课程：投资学

•  研究领域：投资管理、金融科技、机器学习

主要研究成果

专著

• Bin Li and Steven C.H. Hoi. “Online Portfolio Selection: Principles and Algorithms”. CRC Press, 2015.

国际期刊论文

• Bin Li, Jialei Wang, Dingjiang Huang, and Steven Hoi. “Transaction Costs Optimization for Online Portfolio Selection”, Quantitative Finance, forthcoming.

• Dingjiang Huang, Shunchang Yu, Bin Li, Steven Hoi and Shuigeng Zhou. “Combination Forecasting Reversion Strategy for Online Portfolio Selection”, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, forthcoming.

• Bin Li, Di Zhang, and Yang Zhou. “Do Trend Following Strategies Work in Chinese Futures Markets?”, Journal of Futures Markets, 2017, 37(12): 1226 - 1254.

• Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven Hoi, and Shuigeng Zhou. “Robust Median Reversion Strategy for Online Portfolio Selection”. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2016, 28(9), 2480 – 2493.

• Bin Li, Doyen Sahoo, and Steven Hoi. “OLPS: A Toolbox for On-Line Portfolio Selection”, Journal of Machine Learning Research, 2016, 17, 1-5.

• Bin Li, Steven Hoi, Doyen Sahoo, and Zhiyong Liu. “Moving Average Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection”, Artificial Intelligence, 2015, 222, 104 - 123.

• Bin Li, and Steven Hoi, 2014. “Online Portfolio Selection: A Survey”, ACM Computing Surveys, 36(3), 35:1-35:36.

• Peilin Zhao, Steven C.H. Hoi, Jialei Wang, Bin Li. “Online Transfer Learning.”, Artificial Intelligence, 2014, 216, 76 – 102.

• Bin Li, Steven Hoi, Peilin Zhao, and V. Gopalkrishnan, 2013. “Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for Online Portfolio Selection”, ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data, 7(1), 4:1-4:38.

• Bin Li, Peilin Zhao, Steven Hoi, and V. Gopalkrishnan, 2012. “PAMR: Passive Aggressive Mean Reversion Strategy for Portfolio Selection”, Machine Learning, 87(2), 221-258.

• Bin Li, Steven Hoi, and V. Gopalkrishnan, 2011. “CORN: Correlation-driven Nonparametric Learning Approach for Portfolio Selection”, ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2(3), 21:1-21:29.

国内期刊论文

• 李斌，冯佳捷. “中国股票市场的质量因子研究”. 管理评论, forthcoming.

• 李斌，张迪，冯佳捷. “序列相关性在资产组合绩效改善中的作用”. 管理科学, forthcoming.

• 李斌, 张迪, 唐松慧. “基于次梯度投影的在线泛投资组合选择策略”. 管理科学学报, 2018, 21(3): 94-104.

• 李斌, 林彦, 唐闻轩. “ML-TEA: 一套基于机器学习和技术分析的量化投资算法”. 系统工程理论与实践, 2017, 37(5): 1089-1100.

• 李斌, 张迪, 周洋. “中国商品期货市场存在趋势吗?”. 证券市场导报, 2017, 1, 43-51. （获中国人民大学复印报刊资料《投资与证券》2017年第5期全文转载）

CCF会议论文

• Bin Li, Julia Yu, Jie Zhang, and Bin Ke. “Detecting Accounting Frauds in Publicly Traded U.S. Firms: A Machine Learning Approach”. Asian Conference on Machine Learning, 2015.

• Dingjiang Huang, Yan Zhu, Bin Li, Shuigeng Zhou, and Steven C.H. Hoi. “Semi-Universal Portfolios with Transaction Costs”. International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2015.

• Dezhong Yao, Peilin Zhao, Chen Yu, Hai Jin, Bin Li.  “Sparse Online Relative Similarity Learning”. IEEE International Conference on Data Mining, 2015.

• Doyen Sahoo, Steven C.H. Hoi, and Bin Li. “Online Multiple Kernel Regression”. ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2014.

• Dingjiang Huang, Junlong Zhou, Bin Li, Steven C. H. Hoi, and Shuigeng Zhou. “Robust Median Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection”. International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2013.

• Bin Li, and Steven C. H. Hoi. “On-Line Portfolio Selection with Moving Average Reversion”. International Conference on Machine Learning, 2012, 273–280.

• Bin Li, Steven C. H. Hoi, Peilin Zhao, and Vivekanand Gopalkrishnan. “Confidence Weighted Mean Reversion Strategy for On-Line Portfolio Selection”. International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, 2011. JMLR: W&CP, 15, 434 – 442.

软件著作权与专利

• 李斌, 许主洪, 陈腾飞. “基于在线机器学习的量化交易系统”. 软件著作权, 登记号: 2014SR136799.

科研项目

• 武汉大学人文社科青年学术团队建设项目：“大数据驱动的投资管理研究团队”, 2017 - 2019, 编号WHU2016012, 负责人。

• 国家自然科学基金青年项目：“基于在线机器学习的组合算法交易策略研究”，2015 - 2017, 主持，已结项。

• 湖北省社科基金一般项目：“基于互联网金融的反洗钱风险预警研究：网络借贷洗钱的视角”，2016，主持，已结项。

• 教育部留学回国人员科研启动基金：“基于机器学习的算法交易智能系统研究”, 2015 – 2016，主持，已结项。

获奖与荣誉

• “珞珈青年学者”，武汉大学，2016-2018年

• “楚天学子”，湖北省教育厅，2015-2019年

• “优秀青年学术骨干”，武汉大学，2013年

• www.365808.com教学贡献院长奖，优秀教师奖，2016年

• 第三届全国大学生金融挑战赛，优秀指导教师（指导团队获得三等奖），2017年

• 全国高校经管类实验教学案例大赛，二等奖，2016年

• 武汉大经济与管理学院青年教师竞赛优秀奖，武汉大学，2016年

• 全国高校量化投资策略设计大赛，优秀指导教师（指导团队获得一等奖），2015年

• www.365808.com青年教师竞赛，三等奖，武汉大学，2014年

专业组织会员与资格证

• 全球“特许金融分析师”（CFA）

• 国家“软件设计师”

学术服务

• 国际会议程序委员会委员：IJCAI2017; AAAI2017； ACML2017/2016/2015/2014.

• 国际期刊审稿人：Management Science, Quantitative Finance, Artificial Intelligence, Machine Learning, Journal of Artificial Intelligence Research, Neural Networks, Neurocomputing, Information Science, Journal of Combinatorial Optimization, etc.